Ho una serie storica x_0 ... x_t
. Vorrei calcolare la varianza ponderata in modo esponenziale dei dati. Cioè:Calcolo della media ponderata e deviazione standard
V = SUM{w_i*(x_i - x_bar)^2, i=1 to T} where SUM{w_i} = 1 and x_bar=SUM{w_i*x_i}
ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_mean#Weighted_sample_variance
L'obiettivo è quello di peso sostanzialmente le osservazioni che sono più indietro nel tempo meno. Questo è molto semplice da implementare, ma mi piacerebbe utilizzare il più funzionale possibile. Qualcuno sa a cosa corrisponde questo in R?
Grazie
Sto indovinando che questa è una specifica incompleta e che cosa si vuole veramente consegnato richiederà una migliore specificazione di come w_i è costruito e maggiori dettagli sui limiti della somma. –