2013-04-20 4 views
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Sto convertendo un codice dell'indicatore EasyLanguage di TradeStation in una DLL C++. Utilizzando l'API TradeStation è possibile accedere ai dati di mercato nel ++ DLL C in questo modo:Variabile di monitoraggio C++ per il valore modificato

double currentBarDT = pELObject->DateTimeMD[iDataNumber]->AsDateTime[0]; 

La mia domanda è:

E 'possibile in C++ in qualche modo 'orologio' o 'ascoltare' per quando la variabile 'currentBarDT' ha il suo valore modificato/aggiornato? Vorrei utilizzare la modifica del valore come trigger per generare un segnale con Boost.Signals2.

risposta

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È possibile utilizzare la variabile di condizione adatta alle proprie esigenze.

http://en.cppreference.com/w/cpp/thread/condition_variable/notify_all

nei segnali si aggiornano i dati di mercato (i)

in attesa si inserisce una variabile condizione su i (è il titolo sotto un certo livello, per esempio)

Dillo se hai bisogno di maggiori informazioni posso dettagliare e renderlo più esplicito.

#include <stdlib.h>  /* srand, rand */ 
#include <iostream> 
#include <condition_variable> 
#include <thread> 
#include <chrono> 
#include <atomic> 
std::condition_variable cv; 
std::mutex cv_m; 
double StockPrice;//price of the stock 
std::atomic<int> NbActiveThreads=0;//count the number of active alerts to the stock market 

void waits(int ThreadID, int PriceLimit) 
{ 
     std::unique_lock<std::mutex> lk(cv_m); 
     cv.wait(lk, [PriceLimit]{return StockPrice >PriceLimit ;}); 
     std::cerr << "Thread "<< ThreadID << "...Selling stock.\n"; 
     --NbActiveThreads; 
} 

void signals() 
{ 
    while (true) 
    { 
     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1)); 
     std::cerr << "GettingPrice "<<std::endl; 
     std::unique_lock<std::mutex> lk(cv_m); 
     /* generate secret number between 1 and 10: */ 
     StockPrice = rand() % 100 + 1; 
     std::cerr << "Price =" << StockPrice << std::endl; 
     cv.notify_all();//updates the price and sell all the stocks if needed 
     if (NbActiveThreads==0) 
     { 
      std::cerr <<"No more alerts "<<std::endl; 
      return; 
     } 
    } 

} 

int main() 
{ 
    NbActiveThreads=3; 
    std::thread t1(waits,1,20), t2(waits,2,40), t3(waits,3,95), t4(signals); 
    t1.join(); 
    t2.join(); 
    t3.join(); 
    t4.join(); 
    return 0; 
} 

Speranza che aiuta

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Grazie per il codice. Lo guarderà. Il principio su cui ho pianificato di lavorare è "pELObject-> DateTimeMD [iDataNumber] -> AsDateTime [0];" indica un valore DateTime di dati di mercato sepolto nell'API di TradeStation. Quando quel Date Time aumenta, cioè il tempo si è spostato di un intervallo specificato, allora un segnale sarebbe stato trasmesso per effettuare ulteriori calcoli. – GoFaster

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ok quindi è necessario memorizzare l'ora in una variabile (anziché il prezzo delle azioni) e la variabile di condizione sarà su di essa. Se ti piace la risposta, puoi accettare è valido. Questo aiuterà le altre persone (e aggiornerò anche le mie statistiche :-)) – Gabriel