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Qual è esattamente la differenza tra quadprog e frontcon in Matlab? Per esempio se uso quadprog (minimizzando la varianza) in un ciclo in cui cambio continuamente i rendimenti attesi di 10 portafogli per calcolare i pesi, sarà lo stesso di chiamare frontcon con i rendimenti attesi e 10 punti?Quadprog e frontcon equivalenti in Matlab?
Domanda affascinante! Tuttavia, potresti pubblicare un codice di esempio che ha richiesto questa domanda. Inoltre, come usi i risultati di questi calcoli? Sono molto interessato alla finanza computazionale. – macduff
Posso postare più tardi ma l'idea principale è che devi minimizzare un'equazione (modello markowitz) con dei vincoli. Dato un insieme di rendimenti patrimoniali attesi, covarianze e un rendimento atteso del portafoglio, è possibile risolverlo con la programmazione quadratica (funzione quadprog in MATLAB) per ottenere le ponderazioni patrimoniali che daranno al portafoglio un rischio minimo. È quindi possibile risolverlo continuamente modificando il rendimento atteso per ottenere quella che viene definita una "frontiera efficiente" (almeno questo è ciò che ho capito finora). La mia domanda è se frontcon è lo stesso che eseguire quadprog in un ciclo per ottenere la frontiera – Cemre
Sono di diversi strumenti - quindi non sarebbe inusuale per loro avere funzionalità sovrapposte/identiche ... –