Quantitative Analysts o "Quants" prevedono il comportamento dei mercati per massimizzare i profitti. Sono interessato al software che usano per realizzare questo. Esistono piattaforme di sviluppo, librerie, lingue o suite Data Mining su misura per lo Financial Modeling?Piattaforme di sviluppo per la modellazione finanziaria (cosa utilizzano i Quant?)
Statistical Modelling:
In primo luogo, ci sono lingue di calcolo statistici come R che è potente e open-source, con un sacco di pacchetti per l'analisi e la stampa.
Troverete alcuni pacchetti R che si riferiscono a finanziare:
Machine Learning e AI per addestrare il sistema su dati passati:
Weka dati minig: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
libsvm (classificatori dati http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/)
"Artificial Intelligence: Modern Approach" libro (codice: http://aima.cs.berkeley.edu/code.html)
Backtesting trading sistema sui dati passati:
Molto spesso questo no, le piattaforme di trading broker forniranno strutture per l'automazione del trading, sotto forma di script e linguaggi con cui è possibile programmare la logica della "strategia" di trading (alcuni usano linguaggi comuni come Java, altri usano quelli proprietari). Forniranno inoltre un supporto minimo per testare la strategia sui dati passati e ottenere un rapporto dettagliato sulle operazioni intraprese e sul loro risultato.
Collegamento a broker e Testing System:
O si utilizzano alcuni broker-proprietrary API di trading, o andare con la più standardizzato FIX. Costruire un server FIX che fa scorrere una quotazione sul sistema di trading (che in questo caso sarà un client FIX) è anche un'ottima forma di convalida del sistema. I più rinomati ECN s forniscono l'accesso FIX. Quindi questo è più portatile di qualsiasi altra interfaccia.
QuickFIX/J è un motore di messaggistica completo per il protocollo FIX. Si tratta di un'implementazione open source Java al 100% del popolare motore Quickfix di C++ .
Non ci sono piattaforme/applicazioni complete, dato che praticamente tutto il software in questo campo è sviluppato internamente, e di solito dietro al firewall (ovviamente per il vantaggio competitivo, in un settore estremamente competitivo)
Una libreria ben nota che include numerosi algoritmi e modelli di prezzo e che costituisce un punto di partenza adatto per un framework o un'app è denominata quantlib.
Il progetto Strata da OpenGamma fornisce una libreria open source completa Java per il rischio di mercato, compresi tutti gli elementi di base di un quant avrebbe bisogno di gestire le cose come le vacanze, i mestieri, la valutazione e misure di rischio. Disclaimer, sono un autore.
Si dovrebbe considerare di contribuire alla discussione qui: http://area51.stackexchange.com/proposals/117/quantitative-finance. – Shane