Volevo solo notare che Anaconda 4.0.0, fornito con mkl abilitato di default, presenta questo problema. Il problema è effettivamente con Anaconda, in quanto può essere riprodotto con il semplice test di python qui sotto.
Il problema reale è che Anaconda legata MKL, ma non con libmkl_core.so, quindi ha un simbolo mancante, e può essere visto eseguendo:
$ LD_DEBUG=symbols python -c 'import sklearn.linear_model.tests.test_randomized_l1' 2>&1 | grep -i error
2200: /opt/anaconda/lib/python2.7/site-packages/scipy/special/../../../../libmkl_avx.so: error: symbol lookup error: undefined symbol: mkl_dft_fft_fix_twiddle_table_32f (fatal)
non volevo disinstallare mkl , dato che mi piacerebbe avere l'aumento delle prestazioni, così ho trovato una soluzione che ha funzionato per me: pre-caricare libmkl_core.so prima dell'esecuzione.
$ python -c 'import sklearn.linear_model.tests.test_randomized_l1'
Intel MKL FATAL ERROR: Cannot load libmkl_avx.so or libmkl_def.so.
$
$ LD_PRELOAD=/opt/anaconda/lib/libmkl_core.so python -c 'import sklearn.linear_model.tests.test_randomized_l1'
$
https://software.intel.com/en-us/articles/a-new-linking-model-single-dynamic-library-mkl_rt-since-intel-mkl-103 –