Dove posso trovare esempi di algoritmi per analizzare i prezzi delle azioni storiche?

Question

Qualcuno può indirizzarmi nella giusta direzione?

Fondamentalmente, sto cercando di analizzare i prezzi delle azioni e vedere se riesco a individuare eventuali modelli. Sto usando PHP e MySQL per fare questo. Dove posso trovare algoritmi di esempio come quelli usati in MetaStock o thinkorswim? So che sono closed source, ma ci sono tutorial disponibili per i principianti?

Grazie,

P.S. Non so nemmeno cosa cercare in google :(

Answer 1

Un algoritmo di base per l'istruzione è un doppio crossover moving average. Semplicemente grafico veloce (per esempio, 5 giorni) e lento (ad esempio, 10- giorno) medie mobili del prezzo di chiusura di un titolo, e si ha un debole predittore del momento in cui acquistare a lungo (la linea veloce va oltre il lento) e vendere a breve (la linea lenta va sopra il veloce). Dopo aver funzionato, è possibile implementare un livellamento esponenziale (vedi articolo wiki precedentemente collegato).

questo sarebbe un inizio decente. Date un'occhiata alle altre technical analysis tecniche, ma di tenere presente che questo è un metodo molto pericolosa del trading.

Aggiornamento: per quanto riguarda l'implementazione effettiva di questo? Sei un programmatore PHP, quindi ecco uno charting library for PHP. Questo è quello che ho usato alcuni anni fa per questo stesso progetto, e ha funzionato a meraviglia. Forse qualcun altro può raccomandarne uno migliore. Se hai bisogno di una fonte gratuita di dati, dai un'occhiata a Yahoo! Finance's historical data. Dispensano file CSV contenenti prezzi di apertura giornalieri, prezzi di chiusura, volume degli scambi ecc. Di praticamente tutte le società indicizzate.

Answer 2

Per prima cosa è necessario un solido background matematico: statistiche in generale, analisi di correlazione, algebra lineare ... Se si vuole veramente spingerlo, controllare la trasposizione dimensionale. Quindi avrai bisogno di una solida base in Data Mining. Associations può essere utile se si desidera collegare dati numerici rigorosi con titoli di notizie e altri eventi.

Una cosa di sicuro è molto probabile che non trovare algoritmi pre-digerito là fuori che vi renderà ricchi ...

Conosco qualcuno che sta cercando solo che ... E 'un po' di successo (significato è non sta perdendo soldi e sta facendo un po ') e facendo i suoi algoritmi ... Dovrei menzionare che ha un dottorato in Actuarial science.

Qui ci sono un paio di link ... spero che aiutano un po '

• http://mathworld.wolfram.com/ActuarialScience.html
• http://www.actuary.com/actuarial-science/
• http://www.actuary.ca/

Buona fortuna a voi

Answer 3

Controllare out algoritmi a investopedia e FM Labs ha formule per molti indicatori di analisi tecnica.

Answer 4

Posso suggerire di fare una piccola lettura rispetto al filtro di Kalman?Wikipedia è un buon punto di partenza: http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter/

Questo dovrebbe dare un po 'di storia sul problema di stimare e prevedere le variabili di qualche sistema (il mercato azionario in questo caso).

Ma il mercato azionario non si comporta molto bene, quindi è consigliabile familiarizzare con estensioni non lineari per KF. Sì, la voce di Wikipedia ha sezioni sul KF estesa e la profumata KF, ma qui è un'introduzione che è solo un po 'più in profondità: http://cslu.cse.ogi.edu/nsel/ukf/

Suppongo che se qualcuno avesse mai provato questo prima di allora avrebbe stato tutto sulle notizie e molto ben noto. Quindi potresti benissimo essere coinvolto in qualcosa.

Answer 5

Ecco un modello per ya http://ddshankar.files.wordpress.com/2008/02/image001.jpg

Answer 6

mi piacerebbe iniziare con una buona analisi introduction totime series e passare da lì. Se sei interessato a trovare modelli, il termine interessante è "1D-Pattern Matching". Ma per questo hai bisogno di funzionalità interessanti, quindi google per "Feature extraction in time series". Ricorda GiGo. Quindi assicurati di avere dati sui prezzi delle azioni senza errori per un periodo di tempo sufficientemente lungo prima di iniziare.

Answer 7

Usa TradeStation

Si tratta di una piattaforma che permette di scrivere software per analizzare i dati di stock storici. Puoi persino scrivere programmi che scambiano il titolo e puoi testare il tuo programma su dati storici o eseguirlo in tempo reale durante la giornata.

Answer 8

Risparmia tempo e utilizza programmi come NinjaTrader e Wealth-Lab. Entrambe sono ottime piattaforme di analisi tecnica e accettano C# come linguaggio di programmazione per definire le regole di trading. Ogni possibile indicatore tecnico che puoi immaginare è già incluso e se hai bisogno di qualcosa di più avanzato puoi sempre scrivere il tuo indicatore. Avresti anche bisogno di molti dati affinché la tua analisi sia statisticamente significativa. Per gli stock e gli ETF statunitensi, visitare www.Kibot.com. Abbiamo una buona esperienza nell'utilizzo dei loro dati.