Individuazione del ritardo con cui la correlazione incrociata è massimo ccf()

Question

Ho 2 serie temporali e sto utilizzando ccf per trovare la correlazione incrociata tra di esse. ccf(ts1, ts2) elenca le correlazioni incrociate per tutti i ritardi temporali. Come posso trovare il ritardo che risulta nella massima correlazione senza guardare manualmente i dati?

Answer 1

Distacco la risposta http://r.789695.n4.nabble.com/ccf-function-td2288257.html

Find_Max_CCF<- function(a,b) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE) 
cor = d$acf[,,1] 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor,lag) 
res_max = res[which.max(res$cor),] 
return(res_max) 
} 

Answer 2

ho pensato di rifare la funzione di cui sopra, ma averlo trovare la correlazione massima assoluta che restituisce la correlazione originale (positiva o negativa). Ho anche superato (quasi) il numero di ritardi.

Find_Abs_Max_CCF<- function(a,b) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)-5) 
cor = d$acf[,,1] 
abscor = abs(d$acf[,,1]) 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor,lag) 
absres = data.frame(abscor,lag) 
absres_max = res[which.max(absres$abscor),] 
return(absres_max) 
} 

Answer 3

Ho modificato la soluzione originale che, al fine di eseguire un loop funzione ed emettere i valori corrispondenti ad un carattere vettore di indici (x):

abs.max.ccf <- function(x,a,b) { 
    d <- ccf(a, b, plot=FALSE, lag.max=length(a)-5) 
    cor <- d$acf[,,1] 
    abscor <- abs(d$acf[,,1]) 
    lag <- d$lag[,,1] 
    abs.cor.max <- abscor[which.max(abscor)] 
    abs.cor.max.lag <- lag[which.max(abscor)] 
    return(c(x, abs.cor.max, abs.cor.max.lag)) 
} 

ho rimosso il data.frame parte all'interno della funzione, poiché è inutilmente lento. Per un ciclo su ciascuna colonna in una data.frame e restituire i risultati in un data.frame, uso questo metodo:

max.ccf <- lapply(colnames(df), function(x) unlist(abs.max.ccf(x, df$y, df[x]))) 
max.ccf <- data.frame(do.call(rbind, max.ccf)) 
colnames(max.ccf) <- c('Index','Cor','Lag') 

Answer 4

Poiché 3 è superiore a 4, avevo anche una stab a modificare questa funzione, questa volta implementando un'idea da here:

ccfmax <- function(a, b, e=0) 
{ 
d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)/2) 
cor = d$acf[,,1] 
abscor = abs(d$acf[,,1]) 
lag = d$lag[,,1] 
res = data.frame(cor, lag) 
absres = data.frame(abscor, lag) 
maxcor = max(absres$abscor) 
absres_max = res[which(absres$abscor >= maxcor-maxcor*e & 
         absres$abscor <= maxcor+maxcor*e),] 
return(absres_max) 
} 

Essenzialmente si aggiunge un termine "errore", in modo che se ci sono diversi valori prossimi al massimo, tutti vengono restituiti, ad esempio:

ayy <- jitter(cos((1:360)/5), 100) 
bee <- jitter(sin((1:360)/5), 100) 

ccfmax(ayy, bee, 0.02) 
      cor lag 
348 0.9778319 -8 
349 0.9670333 -7 
363 -0.9650827 7 
364 -0.9763180 8 

Se non viene fornito alcun valore per e, viene considerato pari a zero e la funzione si comporta come quella nvogen inviata.