plm

6calore

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Regressione effetti fissi con errore di causa termini di interazione

Sto provando a stimare un set di dati del pannello con un termine di interazione per aree geografiche (LoadArea, DischargeArea) che indica un percorso. Utilizzando la specifica effetti fissi, che non

10calore

3risposta

Esiste una funzione di previsione per PLM in R?

Ho un piccolo pannello N grande T che sto stimando tramite plm (modello di regressione lineare del pannello), con effetti fissi. C'è un modo per ottenere valori previsti per un nuovo set di dati? (Vog

8calore

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R: plm - anno effetti fissi - dati anno e trimestre

Ho riscontrato un problema nella configurazione di un modello di dati del pannello. Ecco alcuni dati di esempio: library(plm) id <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2) year <- c(1999,1999,1999,1999,

5calore

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Errori standard clusterizzati diversi in plm vs lfe

Quando si esegue una specifica del pannello di errore standard del cluster con plm e lfe, ottengo risultati diversi nella seconda cifra significativa. Qualcuno sa perché si differenziano nel calcolo d

6calore

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R: evitando summary.plm

Sto usando R per eseguire una simulazione Monte-Carlo che studia le prestazioni degli stimatori dei dati del pannello. Poiché eseguirò un gran numero di prove, ho bisogno di ottenere prestazioni decen

7calore

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Come trattare con NA in una regressione dei dati del pannello?

Sto tentando di prevedere i valori adattati sui dati contenenti NA s e in base a un modello generato da plm. Ecco alcuni esempi di codice: require(plm) test.data <- data.frame(id=c(1,1,2,2,3), time=c

5calore

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Come regredire più serie su serie singole condizionate su variabili di raggruppamento?

Ritengo che il mio problema di base sia come regredire più serie su una singola serie. Anche se le mie serie non sono uguali nel tempo, anche quando uso serie di durata pari per lo stock e il benchmar