finance

5calore

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Quadprog e frontcon equivalenti in Matlab?

Qual è esattamente la differenza tra quadprog e frontcon in Matlab? Per esempio se uso quadprog (minimizzando la varianza) in un ciclo in cui cambio continuamente i rendimenti attesi di 10 portafogli

5calore

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Serie temporali aggregate ai dati annuali

Consideriamo che abbiamo serie temporali giornaliere di quotazioni azionarie (diciamo l'indice FTSE). Vogliamo calcolare i rendimenti giornalieri, mensili e annuali. Per calcolare i rendimenti mensili

8calore

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Codice Python: Geometric Brownian Motion - cosa c'è che non va?

Sono abbastanza nuovo per Python, ma per un documento in università ho bisogno di applicare alcuni modelli, preferibilmente usando Python. Ho passato un paio di giorni con il codice che ho allegato, m

6calore

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Costruire un'applicazione professionale in Perl?

Ho costruito una serie di strumenti che uso nel mio lavoro quotidiano e vorrei farli apparire un po 'più "professionali" per venderli alle istituzioni finanziarie. Al momento questi strumenti sono scr

38calore

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Scarica automaticamente i prezzi delle scorte dalla yahoo finance in python

Esiste un modo per scaricare automaticamente i prezzi storici degli stock da yahoo finance o google finance (formato csv)? Preferibilmente in Python.

12calore

3risposta

calcolare i rendimenti da un dataframe con i dati finanziari

Ho un dataframe con dati finanziari mensili: In [89]: vfiax_monthly.head() Out[89]: year month day d open close high low volume aclose 2003-01-31 2003 1 31 731246 64.95 64.95 64.95 64.95 0

5calore

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Sovrascrivere la scala y e la scala x utilizzando xlim/ylim o xrange/yrange in quantmod :: chart_Series() - impossibile?

Sto provando a tracciare alcune linee di supporto/resistenza su quantmod :: chart_Series(). Il problema è che le interessanti linee di supporto/resistenza sono al di fuori dell'intervallo di dati di s

6calore

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quantmod :: chart_Series() bug?

Vorrei classificare SPX usando quantmod :: chart_Series() e qui sotto disegnare le variazioni nel PIL e nella SMA a 12 mesi delle variazioni del PIL. Non importa come provo a farlo (quali combinazioni

5calore

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In che modo il software di portfolio genera i loro suggerimenti di portfolio così rapidamente quando le possibilità sono enormi?

Spero che questo non venga chiuso perché è correlato ad algoritmi che non sono stato in grado di capire (è anche piuttosto lungo perché sono così confuso su come viene fatto). Fondamentalmente molti a

5calore

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Il calcolo e la tabella di aggiornamento con media mobile di chiusura corsi azionari MYSQL

ho potuto usare qualche aiuto (preferibilmente una guida fittizio) per aggiornare la tabella seguente: CREATE TABLE `SYMBOL` ( `day` date NOT NULL, `open` decimal(8,3) DEFAULT NULL, `hig