xts

9calore

2risposta

Applicazione di una regressione a finestra su una serie XTS in R

Ho un xts di 1033 punti di restituzione giornalieri per 5 coppie di valute su cui voglio eseguire una regressione a finestra mobile, ma rollapply non funziona per la funzione definita che utilizza lm(

15calore

3risposta

Lettura csv con data e ora

Sto lavorando in R e sto leggendo csv che ha data e ora nella prima colonna. Voglio importare prima questo file csv in R e poi convertirlo in zoo obect. Sto usando il codice nella R EURUSD <- as.xts(r

9calore

1risposta

Perché apply() restituisce una matrice xts trasposta?

Voglio eseguire una funzione su tutti i periodi di una matrice xts. applicare() è molto veloce, ma la matrice restituita ha recepito le dimensioni rispetto all'oggetto originale: > dim(myxts) [1] 742

9calore

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Pull Ritorno dal primo giorno lavorativo del mese dall'oggetto XTS utilizzando R

Sono molto nuovo a R quindi mi scuso se ottengo una qualsiasi terminologia errata quando spiego questo problema. Ho un set di dati di ritorni giornalieri in un file csv che sono riuscito a convertire

8calore

2risposta

R ottenendo la data dei nomi usando quantmod

Usando quantmod e raccogliendo dati da Yahoo. Sto cercando di ottenere le date che sono in rownames. Comunque sto diventando NULL. library("quantmod") sp500 <- new.env() getSymbols("^GSPC", env = s

5calore

1risposta

rotolamento di regressione su più colonne

Ho un problema trovare il modo più efficiente per calcolare una regressione lineare mobile su un oggetto XTS con più colonne. Ho cercato e letto diverse domande precedenti qui su StackOverflow. Questo

7calore

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Creazione regolari di 15 minuti il tempo-serie dal irregolari serie temporale

Ho una serie temporali irregolari (con DateTime e RainfallValue) in un file CSV C:\SampleData.csv: DateTime,RainInches 1/6/2000 11:59,0 1/6/2000 23:59,0.01 1/7/2000 11:59,0 1/13/2000 23:59,0 1/1

6calore

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quantmod :: chart_Series() bug?

Vorrei classificare SPX usando quantmod :: chart_Series() e qui sotto disegnare le variazioni nel PIL e nella SMA a 12 mesi delle variazioni del PIL. Non importa come provo a farlo (quali combinazioni

5calore

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zoo/xts - non può fare matematica su sottoinsiemi a 1 cella? R sta

Sto usando l'ultima versione di R/xts/zoo su Windows: R 2.15, xts 0.8-6, zoo 1.7-7 Sto vedendo il seguente comportamento bizzarro, che non era il caso con versioni precedenti: library(xts) data(sampl

7calore

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Finestra di scorrimento su serie temporali irregolari

Ho una serie temporale irregolare di eventi (post) utilizzando xts e voglio calcolare il numero di eventi che si verificano su una finestra settimanale a rotazione (o bisettimanale o 3 giorni, ecc.).